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国内股指期貨品種大全 股指期貨的价格指数是怎么编制的

发布时间:2019-03-30 09:23 来源:股指期貨 作者:美编 阅读:

  春节以来,沪深两市放量上涨,“牛味”十足,股指期貨成交量节节攀升,持仓量冲破20万手大关。股指期貨作为投资者备受青睐的投资套保工具, 小编为大家整理了国内股指期貨品種大全以及股指期貨的价格指数是怎么编制的

  

国内股指期貨品種大全 股指期貨的价格指数是怎么编制的

 

一、国内股指期貨品種大全


  股指期貨,是股票指数的衍生工具。目前上市的股指期貨主要有三个品种,即沪深300指数、上证50指数和中证500指数,分别对应股指期貨IF、IH和IC。每个品种分别挂牌四个合约:当月、下月和随后两个季月。三大股指期貨里,IF上市最早,为2010年4月16日在中金所正式挂牌,是我国第一只股指期貨。此后,IH和IC在2015年4月16日于中金所同时上市交易,我国的股指期貨品種达到3个,拓展了投资者的投资套保需求,也为市场中性等交易策略的实施提供基础工具,丰富投资者的多样化選擇。

  

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二、 股指期貨的价格指数是怎么编制的


  股票價格指數的編制目前主要有三種方法:

  一是算術平均法。該方法是先選定具有代表性的樣本股票,以某年某月某日爲基期,並確定基期指數,然後計算某一日樣本股票的價格平均數,將該平均數與基期對應的平均數相比,最後乘以基期指數即得出該日的股票價格平均指數。

  二是幾何平均法。即報告期和基期的股票平均價采用樣本股票價格的幾何平均數。目前國際金融市場上一部分較有影響的股票指數是采用幾何平均法編制,如倫敦金融時報指數、美國價值線指數等。

  

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  三是加權平均法。该方法认为不同股票地位不同,对股票市场的影响也不同。加权平均法首先按样本股票在市场上的不同地位赋予其不同的权数,地位重要的权数大,地位次要的权数小;然后将各样本股票的价格与其权数相乘后求和,再与总权数相除,得到按加权平均法计算的报告期和基期的平均股价,最后据此计算股票价格指数。加权平均法权数的選擇,可以是股票的成交金额,也可以是它的上市股数。一般而言,与前两类方法相比,加权平均股价指数能更真实地反映市场整体走势,也更适合用于开发股指期貨合约的标的指数。

  

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  我国上市的三大股指期貨合约的价格指数编制采用加权平均法。這裏加權的方法,不是成交金額也不是上市股數,而是“調整股本”。以滬深300指數爲例,其中,調整股本根據分級靠檔方法獲得。例如,某股票流通股比例(流通股本/總股本)爲7%,低于20%,則采用流通股本爲權數;某股票流通比例爲35%,落在區間(30,40)內,對應的加權比例爲40%,則將總股本的40%作爲權數。詳細的編制調整方法,讀者可查閱中證指數公司官網。

  

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  考慮到指數成分股會出現除權、除息、停牌、摘牌、股本變動乃至退市的情況,指數成本也需要做對應的修正,修正方法爲“除數修正法”。當樣本股名單、股本結構發生變化或樣本股的調整市值出現非交易因素變動時,通過該方法修正原固定除數,以保證指數的連續性。而針對除權、除息、停牌、摘牌、股本變動、成分股變動、退市等情況指數進行的具體修正措施,中證指數公司均有相應描述。

  

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  值得一提的是,指数成分股原则上每半年调整一次,一般为1月初和7月初,调整方案会提前两周公布。每次调整的比例不超过10%。样本调整设置缓冲区,例如沪深300指数選擇排名在240名内的新样本优先进入,排名在360名之前的老样本优先保留。而上证50指数则是排名在40名之前的新样本优先进入,排名在60 名之前的老样本优先保留。

  

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文山壮族苗族自治州 魅生 的评论:
目前的股指期貨品種有3种:上证50、沪深300、中证500。

伊春市 时至今日 的评论:
股指期貨是以股票指数为标的的期貨品種,因此股民会用股指期貨来对冲风险。

来宾市 守侯 的评论:
文章寫的太專業了,差點沒看懂~

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